Статья: Один день трейдера в хедж-фонде.
2065

Один день трейдера в хедж-фонде.

Дарья Демидова
Редактор

Самые лучшие рабочие места в современном трейдинге принадлежат систематическим трейдерам (systematic traders), работающим в хедж-фондах, специализирующихся на количественном анализе (quantitative hedge funds). Systematic traders занимаются разработкой торговых стратегий с использованием вычислительных моделей. Работа может показаться не совсем серьезной – вы разрабатываете один успешный компьютерный алгоритм, который торгует вместо вас автоматически. Работа сделана! Но это не совсем так. Давайте разберемся, из каких задач состоит типичный день систематического трейдера.

07:25 – бегом в офис!

Обычно трейдер должен быть на рабочем месте уже в 7:30. Но большинство систематических трейдеров фактически не занимаются торговлей, так как их системы полностью автоматизированы. Поэтому возможен гибких график. Тем более, работа систематического трейдера является не рутинной и монотонной, а более творческой.

08:15 – прибытие в офис: проверка риска овернайт, новостей рынка, прибылей и убытков стратегии.

Эта часть работы одинакова для всех трейдеров. И обязательна – многие «quant» трейдеры, попадая в абстрактный мир финансовых и математических моделей, теряют связь с реальным рынком, а этого допустить никак нельзя.

09:00 – ежедневное собрание

Каждое утро трейдеры обсуждают планы, проблемы и результаты их работы. Некоторые фонды практикуют «stand-up» meetings. Нет, это вовсе не подразумевает обмен профессиональными шутками. Во время встречи трейдеры могут только стоять, что гарантирует непродолжительность и эффективность обсуждения.

09:15 – работа с новыми источниками данных

Данные можно назвать источником жизненной силы систематического трейдера, а новые источники данных появляются бесконечно. Но работа с новыми данными – довольно сложный процесс. Во-первых, данные необходимо найти или получить. Во-вторых, понять, как их внедрить в имеющуюся базу данных и затем еще раз проверить и очистить от ошибочных записей.

10:00 – встреча с клиентом

Обычно в хедж-фонде есть отдельная команда менеджеров, которые отвечают за общение и работу с клиентами. Но иногда старшим и опытным трейдерам также необходимо присутствовать на встречах с важными и крупными клиентами. Естественно о таких встречах трейдеров предупреждают заранее – перед клиентом нельзя появиться в футболке и джинсах. Задачей трейдера на таких встречах является подробное и доходчивое объяснение клиенту используемых стратегий. Чем понятнее вы рассказываете, тем больше вероятность получить инвестиции.

11:00 – стратегическое тестирование

После работы с данными трейдер занимается разработкой новой стратегии, которая использует эти данные. И это, наверное, самая захватывающая часть работы – ничто не сравнится с моментом «Эврика!», когда вы нащупываете новую прибыльную стратегию. Однако это только начало: вы должны убедиться в том, что стратегия надежная, для этого она должна быть тщательно проверена.

12:30 – перерыв на обед

Комментарии излишни. Трейдер отдыхает.

13:30 – изучение новой стратегии, написание ресерча

Стратегии и идеи должны быть задокументированы, прежде чем разработка стратегии пойдет дальше.

15:00 – совещание по обзору новой стратегии   

Некоторые фонды работают в «силосах», которые позволяют разрабатывать собственные идеи и сохранять их полную секретность. Некоторые фонды наоборот приветствуют коллективную работу, когда трейдеры делятся информацией и обсуждают идеи. Такой подход помогает улучшить стратегию и уменьшает вероятность реализации неприбыльных или даже провальных стратегий. Недостатком такой корпоративной культуры являют бесконечные встречи с коллегами разных отделов и уровней.

16:00 – встреча с разработчиками

Все систематические трейдеры должны владеть языками программирования, иначе они не смогут управлять данными и тестировать стратегии. Однако маловероятно, что тестовый код будет достаточно прочным для торговли реальными деньгами. Кодированием «живого алгоритма» занимаются профессиональные разработчики программного обеспечения в тесном сотрудничестве с трейдерами.

17:00 – совещание по реализации стратегии

Внедрение стратегии в реальный трейдинг включает в себя командную работу с участием людей со всего бизнеса, включая технологический, операционный отделы, отдел комплаенса, рисков и другие. Каждый отдел вносит свой вклад в разработку и внедрение стратегии, а значит и эффективной работы самого хедж-фонда.

18:00 – конец рабочего дня

Время для отдыха, ведь трейдер тоже человек.

 

Источник

/Ваша команда tPeople/